交易策略設計與分析 (2021春季班)

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單元一：交易策略概論

1-0 單元介紹

分析 看盤 決策 下單 回報

1-1 交易策略的組成元素

交易策略的組成：啟動條件 進出場時效條件 資本保障條件 獲利了結條件 部位規模設定

1-2 投資分析技術介紹: 基本面、技術面、籌碼面

基本面：總體經濟、產業、個別公司
技術面：圖型(型態學)、數值(技術指標)

1-3 技術分析概論

OHLC

H-L 波動性

H-O 多方力道＼

O-L 空方力道／

H-C 空方力道＼

C-L 多方力道／

1-4 技術指標:移動平均線

短日線<長日線：下跌趨勢（長有包含短）

收盤價>短日線>長日線：多頭市場

黃金交叉：快MA(下向上)慢MA

1-5 實務現場: 看盤軟體和指標應用

元大資深協理　陳昱宏
三大法人：外資、投信、自營商
外資籌碼佔43%
價差：逆價差代表悲觀
OI（未平倉口數）
小台指（可能跟台指期相反） 


單元二：交易策略回測系統開發

2-0 單元介紹
2-1 為什麼要進行回溯測試
2-2 建立財務資料庫( Yahoo Finance)
2-3 實作MA指標

操作策略種類
  • 波段操作課策略->買低賣高->技術面
  • 買進持有策略->追求長期成長->基本面

買賣訊號
  • 黃金交叉（前一天快線<慢線 and 今天的快線>慢線)
  • 死亡交叉（前一天快線>慢線 and 今天的快線<慢線)

2-4 績效分析模組

隔K價差 = 今天O-前一天C
當K價差（今天價格的變化帶來的差異）=今天C-今天的O
買賣判斷
持有張數 = 前一天持有部位 + 前一天有無買賣訊號
當期損益 = 前一天持有部位*隔K價差+今天持有部位*當K價差
累積損益 = 前一天的累積損益 + 今天的累積損益

投資績效
損益 = 最後一天的累積損益
Buy & Hold 策略 = 最後一天（C） - 第一天就買進（O）

2-5 實務現場: 交易策略回測系統

元大經理　許義忠

單元三：認識技術指標

3-0 單元介紹

技術指標的分類
  • 價指標：由價格組成的指標
  • 量指標：由成交量組成的指標
  • 價量指標：由價格和成交量組成的指標

技術指標的種類
  • 順勢指標(3-1, 3-2)：順勢而為
  • 逆勢指標(3-3, 3-4)：物極必反、擦鞋童理論
  • 波動指標(3-5)：衡量價格變化的幅度、暴風雨前的寧靜

3-1 技術指標: MACD指標

EMA（Exponential-smoothing Moving Average）指標
MACD指標：
  • MACD是DIF值再取指數移動平均
  • DIF線：兩條不同天期的EMA相減。（快）短期，判斷股價趨勢的變化
  • MACD線：（慢）長期，判斷股價大趨勢
  • 快>慢：買
EMA = (a * 今天的收盤價) + ((1 - a) * 前一天的EMA)
平滑因子a = 2/(n+1)
DIF = SEMA - LEMA
MACD = (a * 今天的DIF) + ((1 - a) * 前一天的MACD)

3-2 技術指標: KD指標

目的：擷取股價強弱趨勢
假設：股票有上漲趨勢時，當日收盤價會接近近期最高價
未成熟隨機值（RSV）：在最近九天內，今天的股價是強勢或是弱勢
RSV = （今日收盤價 - 近9天最低價）/（近9天最高價 - 近9天最低價） * 100
*C-L  多方力道（分子部分）
KD值
  • K值 取RSV的加權平均
  • = a * 今日的RSV值 + (1 - a) * 前一天的K值
  • D值 取K值的加權平均
3-3 技術指標: RSI指標

多方力道的計算：近期內總上漲幅度的平均
RSI = 多方力道 / (多方力道 + 空方力道 ) * 100
RSI約50 表示 盤整期，大於表示多方力道大
RSI是逆勢指標，買賣訊號
  • 買：RSI<20，市場過冷
  • 賣：RSI>80，市場過熱
漲/跌幅 = （今天收盤價 - 前一天收盤價） / 前一天收盤價 * 100


3-4-技術指標: William指標 (2 Questions)
目的：評估股市超買超賣程度
超買情形：當日收盤價會接近近期最高價
超賣情形：當日收盤價會接近近期最低價
William指標（%R） = (近14天最高價H - 今日收盤價O) / (近14天最高價H + 近14天最低價L) * 100
*H-C 空方力道（分子部分）
%R > 50：空方力道較強，目前為下跌趨勢
%R < 20：目前市場超買，賣訊
（反之代表目前市場已經賣很多了，空方力道強，因此可以買進了）


3-5 技術指標: Bollinger Bands指標

目的：評估股市趨勢及波動程度
原理：
利用平均數衡量股價趨勢
利用標準差衡量股價變化波動程度
Bband (%BB)：上（壓力線）中下（支撐線）軌
20日MA +- 標準差（有統計意義，信賴區間）
買賣訊號：
  • 股價向上突破壓力線：賣訊（很少有股票可以超過，表示快回來了）
  • 但如果成交量變大，表示主力進場，則可以買進場
  • 逆勢策略買訊：if ( C < 下通道 以及 V < 3倍的 5天V平均) 就買進
  • 逆勢策略賣訊：突破壓力線且成交量小於放量因子*平均成交量

3-6 實務現場: 技術指標的實務應用

元大分析師 徐輔謙
順勢：MA均線、布林、MACD、SAR拋物線、DMI動向
強者恆強（用逆勢指標作為買賣的依據）
逆勢：KD、RSI、威廉、乖離率、CDP逆勢
物極必反（過熱就要賣出，要注意交易成本過高）

 

單元四：參數最適化分析

4-0 單元介紹 (1 Question)
4-1 VBA開發環境介紹 (2 Questions)
4-2 VBA運算與流程控制(1) (2 Questions)
4-3 VBA流程控制(2) (2 Questions)
4-4 單參數最適化分析: William指標 (1 Question)
4-5 多參數最適化分析: MA指標 (1 Question)
4-6 實務現場: 程式交易工具的使用

 

單元五：交易策略的撰寫

5-0 單元介紹
5-1 簡單單邊策略 (1 Question)
5-2 多空複合策略 (1 Question)
5-3 趨勢及盤整複合策略 (1 Question)
5-4 停利停損策略 (1 Question)
5-5 實務現場: 交易策略的建立

 

單元六：策略的風險評價指標

6-0 單元介紹 (1 Question)
6-1 什麼是風險 (1 Question)
6-2 風險指標: 標準差 (1 Question)
6-3 風險指標: Sharpe指標 (1 Question)
6-4 風險指標: Maximum Drawdown指標 (1 Question)
6-5 實務現場: 交易策略的風險衡量


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